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豆粕期权(01-24)

私油会 2021-01-12 12:25:33

豆粕基本面

周二晚, 美盘豆类全线收高, 美豆自月度报告以来出现七连阳收高的局势,美豆粕表现异常坚挺,美豆油新低后企稳有反弹态势。从美豆粕、美豆走势上看,上涨力度在减弱,而豆油低位持稳,提防油粕比反弹的可能性。阿根廷除了北部地区有降雨,墒情利于大豆播种和生长之外,南部产区则处于干旱状态,对作物生长有一定的影响。阿根廷天气总体上呈升水态势,对美豆盘面形成支撑。

连粕领先美豆开始走弱, 估计是油粕比反弹令盘面承压使然。 主力 M1805合约在白盘交易时段逡巡于 2800 关口, 夜盘交易时段遭遇部分多头平仓盘的打压而走低,其震荡幅度略显夸张。近两个月以来,连粕与美豆价差出现了 140元的变化,主要表现在连粕的抗跌性,而如今季节性消费忘记即将过去,连粕与美豆的价差也有回落的要求,适当予以关注。关注夜盘收市之后,美豆回升对白盘的影响

豆粕期权成交和持仓数据 

PCR分析 

隐含波动率情况

历史波动率情况



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