华泰证券投资理财联盟

期权策略:各合约隐含波动率持续下滑 用价差组合策略持仓

华龙期权一点通 2019-09-20 08:00:31

        昨日,标的50ETF开盘后迅速走高,一度上涨1.15%,随后一路下行盘整,收盘下跌-0.04%,收于2.855,日内振幅1.82%。3月认购成交金额为17296万元,约36万张;3月认沽成交金额为22119万元,约33万张。全市场期权合约成交金额为5.3亿元,其中认购合约成交金额为2.3亿元,认沽合约成交金额为3.0亿元。

        消息面,姜洋:证监会会出台措施支持新经济企业上市。股票质押市场出现两大新变化:风险缓解,业务纠纷还在进行时。人大代表朱建弟建言刘士余:IPO一定要严审和不能带病上市。国内多家在港、美上市互联网公司表示会考虑回归A股。

        综合来看,昨日标的冲高后回调,收盘下跌-0.04%,权重股集体哑火。各月合约隐含波动率持续下滑。操作上继续以卖出方策略为主,注意保护方向性风险,尽量以价差组合策略方式进行持仓。











免责声明:
本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就报告中的内容对最终操作建议作出任何担保。
本报告版权归“华龙证券”所有,未经事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“华龙证券”,且不得对本报告进行有悖本意的删节和修改。

Copyright © 华泰证券投资理财联盟@2017