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【5月30日】交易所期权

鲁证期货济南营业部 2019-09-10 09:15:09

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白糖期权

基本面:

隔夜纽约原糖在反弹高点附近震荡运行,收盘报12.44美分,跌0.01美分。近期原糖走势偏强,一方面是巴西运输工人罢工事件给巴西甘蔗压榨进度和港口装运带来影响,对国际原糖形成利好。不过由于近期美元持续走强之下,雷亚尔兑美元汇率贬值压力下,抑制原糖反弹。
国内郑糖表现弱势震荡,期价在5400-5500区间波动。一方面现货跟进不明显,一方面进口糖供应压力和进口糖低价的影响抑制郑糖反弹高点。目前郑糖缺乏资金跟进,净空投机压力依然较大之下,难有较大的行情,短期继续弱势震荡运行为主。

期权策略:

5月29日,白糖期权成交18864手,较上一交易日成交减少19794手,持仓236002手,较5月28日增加1900手,因近月807合约系列期权到期后,资金再度重新进场移仓809合约系列期权。隐含波动率方面,波动率变化整体下降,809合约期价处于震荡态势,继续有利于卖出中长线虚值期权,实质期权买入短线或观望操作。



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