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期权策略:标的震荡 构建负delta正vega策略组合

华龙期权一点通 2019-10-08 09:44:32

        昨日,标的小幅低开后一路震荡下行,午市突然跳水,最大跌幅超过-1.2%,午后跌幅逐步收窄,收盘收于2.655,下跌-0.49%,日内振幅1.35%。6月认购成交金额为16604万元,约38万张;6月认沽成交金额为18135万元,约29万张。全市场期权合约成交金额为4.3亿元,其中认购合约成交金额为2.1亿元,认沽合约成交金额为2.2亿元。

        消息面,证监会副主席阎庆民:交易制度不完备监管制度不适应等问题仍存在。农行千亿定增获证监会审核通过将成A股最大规模再融资。上交所:坚决防止股市大起大落、暴涨暴跌。两家公司上会:长沙银行通过北京中视电传传媒被否。退市吉恩:进入退市整理期交易预计最后交易日为7月11日。美国白宫官网29日发表声明,美国将加强对获取美国工业重大技术的相关中国个人和实体实施出口管制,并采取具体投资限制,拟于2018年6月30日前正式公布相关措施,之后不久将正式实施。

         综合来看,标的昨日走出V型走势,隐波在午市跳水期间一度飙升,随即企稳回落。近月合约隐波收盘在18.5%左右。总的来说大盘目前还处在震荡整理的格局中,波动率持续横盘,操作上可逐步做多波动率并构建策略使组合具有负delta方向正vega的收益特征。











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