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2019-09-10 06:18:00

50ETF标的简述

今日标的缩量回抽2700整数关口,全天量能极度缩小,尾盘略有放量

今日标的缩量回抽2700整数关口,全天量能极度缩小,尾盘略



50ETF日内分时走势图

标的周五高开回落,小幅震荡。全天幅度极小,在周一周二中阳过后,连续三个交易日均窄幅盘整,但重心仍有所上移。短线形态依旧偏多,放量突破2700整数关后,蹒跚上行,周五盘面并没有创出2.734新高,而是2.733位置止步。从日线压力带看,在上沿整理了两天,虽然偏多,但是确实缺少那么一次回抽确认的过程,如果下周有回抽20日均线的机会,做多的点位是比较理想的。

波动率与权利仓合约选择

波动率持续下行,权利仓操作上仍建议选择偏实值合约,当月合约:5月认购26505月认沽2800

52650认购合约走势

52800认沽合约走势


权利仓日内波段




聊天板块

很多新手在期权实盘操作中遇到了很多的问题,经常有在后台问的最多的,就是权利仓怎么做才能赚钱?虽然卖方确实盈利的概率相对较高,但是保证金需求额较大,毕竟大部分投资者还是没有足够的资金和风险承受能力去做卖方。

首先我们需要明确一下,期权价格的决定因素有三个,一个是标的方向,即标的走势的涨跌,这是对价格影响最大最直接的因素,但是也是最难判断的因素。二是波动率,波动率上行对权利仓是有利的,波动率下行,对权利仓的操作是不利的,相反,波动上行对卖方即义务仓不利,波动率下行对义务仓有利。第三个就是时间,大家都知道场内交易所期权合约行权日之前为合约存续期,过一天少掉一天的时间价值,这就意味着,如果标的没有按照你预期的方向快速实现,拿着合约的权利仓时间越长,将对你是越不利的。

由此可见,如果你没有足够的资金和风险承受能力去做卖方,而只能用权利仓去操作期权,那么期权日内交易将成为你的首选。

那么什么时候适合做日内策略交易?毕竟标的大涨快涨和大跌快跌的概率都相对较低且时间较短,震荡市,横盘市会更多时间内存在。或许一个月20来个交易日中,大涨大跌的只有三分之一的时间,而三分之二的时间在横盘震荡。我们可以看到上周五个交易日,仅周一周二两天标的出现了较大涨幅,剩下三天都是震荡市,并且这一周的波动率都在下行,权利仓持隔夜仓的风险也就较大,经常出现看对方向不赚钱的情况。

期权由于合约价格低,手续费相对其他产品稍微高点,如果做日内交易就不大适合选择虚值的合约,而应该选择偏实值的合约去进行操作。

虚值或者深度虚值的合约只有在你预期会产生快速的,并且伴随趋势行情的时候才适合去赚取高额的利润,但是大概率出现的是你这种对标的行情的判断并没有成为现实,这是导致你亏损权利金的主要因素。

50ETF标的大部分时间震荡市的时候,就比较适用日内的短线交易策略。因为实值的合约,走势更趋向于标的本身的走势,内在的杠杆大幅下降,也更容易跑出利润。在标的不出现大涨,急涨,或者大跌,急跌的时候,就适合做日内而不是随便买个虚值长期持有。同时,期权手续费是张数计算,虽然买虚值的便宜,张数更多,但是同样的你支付的手续费也就更多,虽然看着有时候虚值涨幅百分比大于实值合约的涨幅百分比,但是从绝对值和手续费总额看,其实买入实值的合约性价比会高一些。

 本栏从今天开始,每日将短线日内交易策略参考进行发布,为交易者提供盘面参考,也欢迎大家批评指正。

该交易策略是一种短线的日内策略,结合了趋势和反转两种交易方式,根据盘中合约的走势及时地调整交易方向。应用在实战上,这种短线策略避免了对标的方向的预测,只考虑日内合约的价格,其次,日内策略也避免了长期持仓对时间价值的流失,相对而言,盈利概率自然也就提高了。

简单用法如下:

1, 支撑位1价格买入仓位1,支撑位2买入仓位2,跌破支撑位2需要止损。

2, 阻力位1突破买入仓位1,回抽阻力位1买入仓位2,阻力位2平仓仓位2,继续突破阻力位2继续开仓仓位2,接近阻力位3清仓。

3, 具体仓位1设置多少,仓位2设置多少需要结合资金总量,可买入的权利金总额来计算。

4, 在空仓情况下,突破阻力3,预示着当日该合约将出现大涨行情,可继续开仓做多。

5, 每一档支撑线和阻力线,在突破以后都会出现转换,向上突破一档,阻力转支撑,支撑就变成了止损线,类似期货交易中的动态跟随止损。

该策略优势:

1, 避免盲目开仓追高

2, 盘中无判断止损

3, 规避看错方向死扛到底导致大额亏损

4, 严格的区间止损

5, 如果出现单边上涨行情,在该合约上的获利将会最大化。  

 

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附图:(2018427----2018511日近8个交易日实盘交易记录,本金15万元)


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