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【玛雅原创】卖出豆粕期权收租子?玛雅咨询豆粕晚评20171031

南京玛雅咨询 2019-08-11 14:46:08

玛雅咨询豆粕晚评20171031

(请您结合日报和早评查看)

豆粕1801今日增仓增量继续探底,目前已到大区间2760-2880下沿,11月10日供需报告前突破2750-2900区间概率较小,继续持有卖出……

一、【市场消息】


1、巴西戈亚斯农业与畜牧业联会预计当地2017/18年度大豆产量将由去年的1140万吨下降至1050万吨。


2、北美国家将自11月5日起执行标准时,美国金融市场开收盘时间和报告时间也将分别延后一个小时。


二、【期权分析】


豆粕1801今日增仓增量继续探底,目前已到大区间2760-2880下沿,11月10日供需报告前突破2750-2900区间概率较小,继续持有卖出2900看涨期权今日收盘价11昨日14),同时卖出2750的看跌期权今日收盘价18昨日18。目前到了2760-2790这个区间,而跌破2750和2700的概率较小,还可以直接卖出2750和2700的看跌今日收盘价分别为18和7.0(介入价格分别为20-24和10-13.5),建议分仓做好盈利保护和止损分别为26和16。看涨期权持仓量明显大于看跌期权,值得关注,今日看涨期权继续增仓明显,看跌期权有小幅增减仓。


三、【技术分析】


豆粕主力1801合约成交量增加5.3万手至59.4万手,持仓量增加6.1万手至160.0万手,再创新低收出阴星线,关注2760-2790区间支撑力度。


压力位:关注第一压力位2800附近,第二压力位关注2820附近;


支撑位:关注第一支撑位2775附近,第二支撑位关注2750附近。


四、【操作建议】

【基差】


基差维持上周观点,11月上半月豆粕库存是逐渐趋降的过程,基差难跌,虽然11月到港量有望达到950万吨,但下旬可以增库存,区域的不均衡难以导致基差大幅回落,若环保不严12月稳中调整可考虑把年前剩余的基差全部买出来。1-5价差转月等详细操作和更远的基差建议等请根据实际情况一对一沟通。


【点价】


1、11月基差建议关注2780附近点一部分,留一部分观察2770左右是否能支撑住,若是支撑偏弱,不排除可能会跌至2730附近。


2、若是本周有反弹,美豆逼近1000美分左右再次进行套保,行情维持宽幅震荡,短期难有突破,逢高套保或者锁定利润,期望值放低。


备注【数据分析】


摩根大通昨日减多3472手,今日加空7598手,华信增加空4345手,东证基本每天都有两万多手的增减做日内。其他没有太大异常。



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