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【50ETF期权日报】20180323

金瑞期货 2021-01-12 11:46:57


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50ETF期权日报

2018.03.23



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标的行情


  • 宏观要点:

上证综指收跌0.53%3263.48点,最低下探至3242点;深圳成指跌0.94%10877.25点,创业板指跌0.69%1817.23点,午后曾一度翻红。两市成交额4237.9亿元,较上日同期有所下滑,市场整体表现较弱。板块方面,国企改革概念再获资金青睐,新零售板块大放异彩,白马股全天弱势,新华保险再跌4%。周四央行7天逆回购中标利率为2.55%,较上次上调5个基点。央行称此次公开市场操作利率小幅上行符合市场预期,也是市场对美联储刚刚加息的正常反应。央行周四进行100亿7天逆回购操作,当日1600亿逆回购到期,净回笼1500亿。

  • 50ETF行情回顾:

50ETF成交量较前日基本持平,开盘后快速杀跌,临近上午收盘止跌企稳,午后略有反弹,收盘跌0.94%2.857


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期权走势


数据来源:Wind资讯,金瑞期货期权业务部



3
操作建议


  • 行情分析:

50ETF成交量较前日基本不变,继续回调逼近3月来调整区间下边界。1小时级别布林轨道略有向下开口趋势,而日线级别布林轨道大幅收口,KD线于50水平附近走势纠结。期权总成交PCR上行至0.96,持仓PCR回落至0.56。认购IV较前日略有上升,认沽IV较前日微幅回落,期权IV整体波动较小;50ETF历史波动率略有上扬,仍维持于历史中等偏低水平。

  • 观点:

金融板块全面回落,白马股全天疲弱,股市整体继续回落。50ETF午后止跌企稳略有反弹,目前处于3月份以来区间整理较低位置,可逢低买入4月购2.90试单,跌破2.82则止损离场,交易资金控制在5%以内。由于3月合约临近到期,时间价值流失加速,建议期权多头头寸逐步移仓至4月合约。

  • 模拟账户操作演示:

以50万资金为例,不考虑交易成本及相关费用。模拟账户总盈利从2018年1月2日开始统计。

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