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【每日早评】50ETF期权盘前展望20180410

长江期权俱乐部 2019-10-07 16:23:35

【标的与现货】

标的

收盘

涨跌幅

成交金额(亿)

50ETF

2.711

0.63%

12.05

上证指数

3138

0.23%

1772

沪深300指数

3853

-0.05%

1182

周一50ETF全日震荡,开盘不久即快速下挫,随后拉升,午后一度冲高,随即回落,尾盘再有小幅拉升。多空博弈应是比较激烈,但并未放量。市场已经连续在底部徘徊超过五个交易日。从技术图形看,预计近期继续震荡,等待MA5、MA10、MA20的重合发生。上证指数、创业板指数、中证500指数均有小幅上涨,清明小长假后第一个交易日市场运行平稳,符合之前的预期。

周一波指稳中有升,目前来看,底部有逐渐上行趋势,波指策略短期看空,中长继续看多,故做空波动率的投资者不应重仓操作,此处的风险收益不成比例。

50ETF近期小时K线图

【期权交易】

总成交面额(亿元)

162.5

期现成交比

0.45

权利金成交额(亿元)

3.939

合约总成交(万张)

59.11(-11%)

合约总持仓(万张)

145.7(+2.4%)

P/C

0.87(+0.03)

 

【波动率】

由于标的波动率有连续相关的特性,在此给出标的过去N个交易日标的已实现波动率,供投资者对不同月份合约波动率的估值进行参考。

N

过去N个交易日标的波动率

5

8.38

20

16.80

60

21.02

120

18.94

 

【今日建议】(内部观点仅供参考,不作为具体品种操作建议)

1、前一个交易日未曾发现好机会,按兵不动,如若周二盘中出现超过1.5%的波动,可以反向操作,大跌则买入5月认购,大涨则买入5月认沽。中长线认购继续持有。短线看空也可逢高买入4月认沽持有三个交易日。

2、目前波动率不高,双卖投资者应极为谨慎,不应冒不该冒的风险。







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