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期权策略0301

中原期权点点通 2019-12-01 09:51:45

2018年3月1日 星期四

一、市场成交情况

上证50ETF现货报收于2.871元,下跌1.68%,上证50ETF期权总成交面额320.154亿元,期现成交比为0.65,权利金成交金额6.263亿元;合约总成交1094486张,较上一交易日减少1.86%,总持仓1731721张,较上一交易日增加0.11%。
认沽认购比为1.02(上一交易日认沽认购比0.94)。

二、市场观点
前一日认为,指数回踩还不到位,短线保持谨慎,上证50指数回补节后缺口而上证不补,在此上方反复振荡之后形成一个岛型。上证50指数如期低开回补2870点附近缺口,上证指数相对好点,但从当前来看,下方3200点缺口不保险,如果是走二次探底确认,极限3170点附近缺口不能补,上证50的目标位是2823-2834点的缺口不能被击破,否则大概率会是走5浪式的下跌,连续几日护盘力量未曾出手,如继续大幅下挫至预期的目标点位,那就有日内深V的可能。但与此同时,也做好最坏走出概率较小的5浪下跌的心理准备。

三、策略应用分析
1、看多方向。如急回调至2823-2834点上方,卖3月2850-2900沽。
2、看空方向。逢反弹时,买入3月2950-3000沽,急跌止盈,阳包阴止损。
3、看平方向。卖出3月2950购+3月2800沽,大幅反弹时卖认购,大幅回调时卖认沽。

四、模拟账户操作计划
账户1(账户说明:只做买入操作)

目前持仓:无持仓,总收益1783%。
今日操作计:休息。

账户2(账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本)
目前持仓:50ETF15万份,仓位92%,总收益56.16%。
今日操作计划:持有。

账户3(账户说明:只做卖开虚值合约)
目前持仓:无持仓,总收益12.72%。
今日操作计划:休息。


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