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春节将至，在喜气洋洋的过年氛围中我们迎来了美股市场不解风情的大跌，画风是这样的：
同时，逐步走上国际化的A股市场也给予了激烈的回应，画风雷同：
但是，作为保险工具的认沽期权，“我们不一样！”，我们的画风是这样的：
那么，在如此剧烈震荡的行情下，期权相应的应用策略表现如何呢？
一、保险策略
首先，关注下作为期权基本功能的保险策略。
如在本周持有100万元的50ETF现货，到周五收盘盈亏情况如下：
若买入本月平值的沽2月3200合约保护，组合盈亏如下：
若买入本月虚值的沽2月3100合约保护，组合盈亏如下：
可以看到仅用1至3万元的资金就可以为100万元的现货头寸提供保护，并达成了接近100%的对冲效果。
二、多波动率策略
再来看看我们的降维打击工具--波动率交易策略，以最为经典的买入跨式策略为例。
本月合约跨式组合：
季月合约跨式组合：
在这样的市场环境下，当其他市场的交易者还在纠结是做空还是抄底时，期权交易员轻描淡写地买入跨式组合就达成了一周134%和57%的绝对收益。
另外值得一提的是，在我们欢欢喜喜过大年的时候，美股市场仍在交易，若预期期间还有大幅的波动，依然可以构建多波动率策略，收获休市期间的“剧震”。
所以，还在等什么？
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