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期权一周 | 50跌落平台 波动率显著上升

光大证券惠州平山营业部 2019-10-20 08:44:03

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距离3月合约到期剩余3个交易日

【一周观察】

      本周50ETF跌落平台,波动率显著下降,认沽期权权利方有较好收益。


一周现货

      50ETF周五跌落盘整平台,最终报收于2.781元,全周下跌0.081元,周跌幅为2.83%,周振幅为6.32%,单日最高振幅为1.94%,全周成交64.73亿元。

      上证50指数收于2791.47点,较上一周下跌79.26点,周跌幅为2.76%,周振幅为6.19%,周成交2363.96亿元。


50ETF日线走势图

日期:2018.3.23,数据来源:WIND


 50ETF周线走势图

日期:2018.3.23,数据来源:WIND


一周期权

      期权认购合约多数下跌,9月到期行权价为3.60、3.50的认购合约出现微幅上涨;认沽合约悉数上涨,各个到期月的虚值认沽合约均出现较大涨幅

合约周涨跌幅

日期:2018.3.23,数据来源:WIND

     

      上证50ETF期权日均成交106.93万张,其中,认购合约53.81万张,认沽合约53.12万张;日均持仓量为173.38万张,其中,认购合约102.01万张,认沽合约71.37万张。


期权交易量和持仓量

日期:2018.3.23,数据来源:WIND

波动率

      50ETF历史波动率显著上涨,5日、20日、60日、120日波动率最新值分别为22.4%、16.4%、20.8%和17.6%。


50ETF历史波动率

日期:2018.3.23,数据来源:WIND

评述&展望

      本周50指数受利空消息影响跌落震荡平台,波动率显著上升,市场波动加剧。下周行情展望及策略参考详见金光衍系列咨询产品。

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