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【交易所期权】20171229日评

鲁证期货 2019-10-08 14:19:17


白糖期权


基本面:

     隔夜国际原糖继续上涨,ICE原糖03合约收盘报15.00美分/磅,涨0.07美分。伦敦3月白糖合约收高0.8美元报393.8美元。技术指标偏多,但在15.2或15.49美分将是重要技术压力位。资金延续形成空头回补的势头。基本面偏空压力依然存在。
国内郑糖维持弱势表现,反弹至5950附近波动。现货昨日跌势放缓,多数地区稳定为主。年末元旦影响,今日预计资金仍以离场为主。目前郑糖处于贴水现货,从相对价格看,近月已经低于广西市场价,续跌动力减弱,远月跌破成本后,也表现抵抗下跌态势,多空双方博弈积极展开,资金开始大幅进场。从内外糖价对比来看,外糖的大幅反弹已经导致内外套配额外利润亏损,有利于内盘止跌。节前观望为宜。

期权策略:

    12月28日,白糖期权共成交17270手,较上一交易日增加496手。持仓152574手增加4302手。隐含波动率方面,805主力合约系列期权波动率略微增强,虚值看涨或实质看跌期权波动率走强较大,偏平值附近波动率波动率相对平稳,操作上805合约系列可继续买入平值期权卖出两端虚值和极度实质期权的操作。




       


仅供参考
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