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海洋金融商学院词条分享:跨式期权组合

海洋金融商学院 2021-01-09 16:35:47


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跨式期权组合(Straddle write),是指一种包含相同的行使价和到期日的看涨期权和看跌期权的期权策略。

这种策略通过在市场上涨时履行看涨期权,而在下跌时履行看跌期权,而使期权的购买者享受价格波动较大的好处。风险是如果价格只小幅波动,价格的变化过小,无法抵偿购买两份期权的成本。

购买或出售执行价格、基础工具和到期日都相同的认沽权和认购权。执行价格通常被设定为平价。作为支付两笔权利金的回报,如果基础工具向任何一个方向变化的幅度足够大,那么购买者将会获利。 


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