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【明日直播】人民币利率期权的定价报价方法

汤森路透金融圈 2019-10-11 09:37:49


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随着我国利率市场化进程加快,人民币利率波动程度有所增加,各类金融机构及客户对利率风险的对冲需求大幅增加。近期,人民银行拟在银行间市场中推出基础的人民币利率期权产品,其中首先试行利率互换期权(Swaption)及利率上限/下限期权(Cap/Floor)的交易,以满足市场成员日益增长的对利率避险工具的需求,同时促进现货市场和衍生品市场的联动发展。从国际经验来看,利率期权的报价与交易管理需要一个模型来支持。



汤森路透将于2017年4月25日(明日)15:00-15:30透视·汤森路透在线平台举办“人民币利率期权的定价报价方法”研讨会。


本研讨会上林晓博士将与大家交流中国工商银行开发的利率互换期权与利率上下限期权的计价模型,以便协助人民银行建立一个统一的完善的市场报价和交易规范,促进银行间人民币利率衍生产品交易的健康发展。

汤森路透致力于为业界精英创造一个绝佳的沟通平台,希望与会者借此平台交流信息、发表观点,让思想碰撞的火花照亮前行的方向。


会议详情


日期:

2017年4月25日(明日)

时间:

15:00-15:30

地点:

透视·汤森路透在线平台

主题:

人民币利率期权的定价报价方法


嘉宾介绍


林晓
中国工商银行

金融市场部高级交易专家 

林晓于1977年考入南京理工大学,1988年在该校获博士学位。1989年获得德国洪堡基金会的奖学金前往德国亚琛理工大学做博士后研究,完成了计算数学与力学方面的30多篇学术论文和一本专著。1995年任职于美国石溪大学应用数学与统计系。1997年进入纽约华尔街行业,开始在彭博社当程序员。1998年受聘于花旗银行,分别在纽约的全球固定收益衍生产品研究部和模型考核部工作多年,从事利率与汇率衍生品量化模型的研究和产品开发。2007年回国服务,先在中国光大银行工作,2010年10月加入中国工商银行金融市场部。林晓擅长将丰富的数理知识应用到衍生产品领域,设计了各种复杂结构衍生产品、并建立了相关的定价模型。他带领一支量化分析团队为中国工商银行自主开发建立了一个衍生产品的定价及管理系统。


林晓的网页地址是:www.linsmath.com


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