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期权策略日报20180110—卖出2月3000认购

期权策略 2019-09-10 09:08:32

 

Ø  标的物走势评估:

策略分析

昨日标的上涨0.88%,收报2.970元。构建的卖出宽跨式期权组合1月2950认购、1月2900认沽期权每组获利47元,今日平仓了结。新开头寸卖出2月3000认购期权。主要风险源于在于标的继续震荡上行。

标的分析

昨日50ETF平开,随后在白酒、家电以及保险的带动下震荡上移,周期板块没有延续前天的走势,全天震荡。保险股绝地反击,打破四连阴走势。贵州茅台大涨4.04%,继续创着新高,标的股票走势相对分化。截止收盘,50ETF报收2.970元,涨幅0.88%。

技术面上,50ETF下方支撑较为明显,依托5日均线稳步上移,突破中短期均线的阻力,短中期均线形成多头排列,昨日收出光头光脚阳线,表明市场情绪有所好转,MACD指标零轴上方金叉之后,和标的形成上升同步。关注上方3元的压力位。

市场面上,元旦之后,指数从12月的窄幅震荡中走出八连阳,昨日站稳3400点后,成交量有所缩量,关注前期高点3450点压力位。50ETF标的证券上一交易日19支上涨,30支下跌,其中贵州茅台、保险股对50ETF的涨幅贡献较大,但金融“三巨头”的银行、券商跌幅居前。预计50ETF突破2.95之后,上方压力要看3元附近。

操作上建议区间思路为主,注意止盈止损。

期权分析

昨日认沽认购成交量比85.47%,较昨日上升8.39%,标的在连续上涨之后,认沽认购成交量比持续飙升,市场情绪趋紧。从期权持仓量来看,总持仓量1,627,457张,较上一交易日增加2601张。

从波动率上看,上一交易日波动率继续小幅回落,波动率有继续盘整向下的趋势。


 

Ø  期权成交及波动率数据:

期权成交

昨日50ETF期权单日成交994,614张,其中认购成交536,268张,认沽成交458,346张,认沽认购比85.47%,市场情绪偏紧。总持仓1,627,457张,认购持仓822730张,认沽持仓804727张。

 

中国波指IVIX走势


 

 

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