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【50ETF期权日报】20180130

金瑞期货 2019-10-07 15:47:54


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50ETF期权日报

2018.01.30



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标的行情


  • 宏观要点:上证综指冲高跳水,收跌0.99%报3523点,盘中创2年新高;深成指、中小板指跌近2%;创业板指数跌近1%。两市成交5554亿元,上日为5019亿。银行冲高回落,贵阳银行一度涨停,工行创出新高后回落,张家港行再度大跌。周期股逆市走好,本钢板材、新钢股份、宝钢股份、兖州煤业、锡业股份等涨势强劲。白马股普遍杀跌,沱牌舍得跌停,五粮液、水井坊、小天鹅、中国平安、中国太保等均领跌各自行业。央行公告称,考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支出可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响,为维护银行体系流动性合理稳定,1月29日不开展公开市场操作。今日有1400亿逆回购到期,净回笼1400亿。


  • 50ETF行情回顾:50ETF成交小幅放量,高开后保持震荡下行一路走低,收跌1.80%报3.114。


数据来源:Wind资讯,金瑞期货期权业务部



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期权走势


数据来源:Wind资讯,金瑞期货期权业务部



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操作建议


  • 行情分析:50ETF放量大幅下挫,失守10日均线。期权活跃度继续增加,成交量PCR上行至0.84,持仓量PCR则小幅下降至1.04。认购认沽IV均继续回落,50ETF历史波动率大幅走高。日线级别布林轨道三轨平行向上,KD线出现小幅回落。股市整体出现回落,白马股跌幅居前,50ETF走势弱于大盘。

  • 观点:50ETF放量大幅下挫,短期来看仍维持高位震荡。前高附近压力较大,建议逢高买入2月沽3.10,在行情快速杀跌过程中获利了结为宜,以日内交易为主,交易资金控制在5%以内。

  • 模拟账户操作演示:以50万资金为例,不考虑交易成本及相关费用。模拟账户总盈利从2018年1月2日开始统计。

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