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50ETF期权日报

期权十 2019-10-19 13:19:28

一、50ETF期权成交持仓情况

止下午收盘,50ETF期权当日总成交量为93.24万手,其中认购期权总成交为52.05万手,认沽期权总成交为41.18万手,认购期权认沽期权成交比率为1.26;50ETF期权总持仓为144.43万手,其中认购期权总持仓为87.95万手,认沽期权总持仓为56.49万手,认购期权认沽期权持仓比率为1.56。


50ETF期权各月份合约成交持仓数据如下


50ETF期权4月合约不同行权价成交持仓情况


从上图中可以看到,目前对于4月合约来说,认购及认沽期权今日成交主要集中在行权价在2.75和2.85期权上。从持仓来看,4月合约认沽期权最大持仓量位于行权价2.70位置,4月合约认购期权最大持仓量位于行权价2.70位置。

二、50ETF波动率情况

50ETF30日年化波动率维持在17.43%60日年化波动率维持在21.01%,今日波动率相对平稳,预期行情短期波动或将增加。

从隐含波动率来看,平值附近的主力合约隐含波动率在20%附近,基本与当前历史波动率持平,且同前几交易日相比,平值附近期权的隐含波动率有所下降

对于50ETF期权的IVX指数,中国中证指数有限公司暂停发布上证50ETF波动率指数,恢复时间另行通知。

50ETF历史波动率及隐含波动率

三、50ETF期权策略建议

对于目前的市场环境来说,策略建议方面,目前50ETF处于相对低位,可考虑买入虚值看涨期权或构建牛市价差策略。



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