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【期权周回顾】50ETF先升后降,PUT-CALL比率宽幅波动

海通量化团队 2019-10-12 06:32:00
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150ETF涨0.85%

50ETF期权本周共成交约401万张,其中认购期权成交约216万张,认沽期权成交约185万张,日均成交约80万张。(周报中本周特指20180409至20180413)


2PUT-CALL比率宽幅震荡

总PUT-CALL比率从前期的0.84变动至周五的0.97。PUT-CALL比率在周内的宽幅波动体现出了投资者情绪波动较大。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于50ETF短期走势依旧偏悲观。


3Buy-Write组合继续跑赢50ETF

本月Buy-Write组合的组成为做多50ETF,做空50ETF4月购2.85合约,组合按照2018年3月27日收盘价进行建仓。50ETF于2017年12月29日至2018年4月13日之间涨幅为-4.93%,而Buy-Write指数涨幅为-6.43%。本周50ETF涨0.85%,Buy-Write组合涨1.06%。


5商品期权交易情况

豆粕期权本周共交易约45.2万张合约,认购期权成交约26.1万张,认沽期权成交约19.1万张。截止至4月13日收盘,豆粕期权总持仓量约28.3万张,认购期权持仓约13.8万张,认沽期权持仓约14.5万张。


白糖期权本周共交易约8.5万张合约,认购期权成交约6.3万张,认沽期权成交约2.2万张。截止至4月13日收盘,期权总持仓量约15.6万张,认购期权持仓约11.1万张,认沽期权持仓约4.5万张。


联系人:袁林青 021-23212230


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