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【50ETF期权日报】20180412

金瑞期货 2020-01-22 15:51:29


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50ETF期权日报

2018.04.12



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标的行情


  • 宏观要点:

沪指盘初横盘震荡,盘中银行股拉升,带动沪指上攻走高,盘中站上3200点;创业板盘初表现活跃,但后续资金未能持续流入,冲高涨超1%后回落。午后三大股指集体震荡下行,临近尾盘,创业板指翻绿。截至收盘,沪指涨0.56%3208.08点;深指涨0.40%10808.37点;创业板指数跌0.05%1834.63点。央行行长易纲表示,在中国是审慎的货币政策,我们没有任何量化宽松、零利率政策,现在主要央行都在收紧利率,开始退出扩张,也会进行缩表,我们有很长时间期待这样的政策发生,也已经准备好了。还表示,我国的汇率机制由供需决定,是一个市场决定的机制,它运行良好,未来也会继续良好地运行下去;中国不会以人民币贬值来应对贸易争端。

  • 50ETF行情回顾:

50ETF成交略有放量,日内围绕平盘线上线窄幅震荡整理,收盘较前日持平报2.775



2
期权走势


数据来源:Wind资讯,金瑞期货期权业务部



3
操作建议


  • 行情分析:

50ETF成交略有放量,呈横盘整理走势。1小时级别布林轨道开口后三轨平行向上,KD线行至超买区后有开死叉趋势;日线级别布林轨道逐渐收口,MACD于零轴之下有开金叉趋势,KD线则快速上行至50水平附近。期权总成交PCR小幅回升至0.64,而总持仓PCR继续小幅上行至0.43。平值附近认购IV继续回落,认沽IV较前日基本持平,50ETF历史波动率较前日明显回落。

  • 观点:

中美贸易摩擦已基本可控,市场反应较为到位,随着博鳌论坛的讲话提振市场信心。盘面上看,今日市场结构分化特征依旧明显,主板表现强于创业板。行业板块中,石油石化、有色金属、轻工制造、银行、房地产等涨幅居前,而非银行金融、煤炭、钢铁等跌幅居前。市场整体气氛偏暖,50ETF经过连续两日上涨后,短线进入整理走势,周三午后资金流入减少,上行动力略显不足,建议暂时保持观望,可待50ETF回调时适量做多,即买入4月购2.80,谨防追高风险,交易资金控制在5%以内。

  • 模拟账户操作演示:

以50万资金为例,不考虑交易成本及相关费用。模拟账户总盈利从2018年1月2日开始统计。

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